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El ATR, nuestro mejor aliado para situar el stop loss

El ATR, nuestro mejor aliado para situar el stop loss

Cuántas veces te ha saltado un stop loss y después has visto que el precio retomaba la dirección que habías previsto. Te suena esta situación? Seguro que sí.  Muchas veces hablamos de estrategias en las cuales vamos a colocar  el stop loss N pips por encima o por debajo de un determinado precio. Sin embargo, esto no se puede generalizar porque 20 pips pueden ser mucho en un par y muy poco en otro muy volátil. Si los stops están demasiado pegados al precio, terminarán saltando demasiadas veces. Sabiendo cuál es la variación habitual del precio en nuestro marco temporal de trading, podemos calcular dónde poner el stop loss.

Para ello te presento en este artículo, uno de los indicadores técnicos más importantes, el ATR. El indicador ATR (Average True Range en inglés) sirve para medir la volatilidad de los precios. Con el ATR puedes estimar cuánto se moverá el precio en un marco temporal determinado. Fue desarrollado por J. Welles Wilder y difundido en su libro, New Concepts in Technical Trading Systems (1978).

El indicador ATR se construye a partir del rango verdadero o true range y es el mayor valor entre los siguientes ( en el caso alcista):

  1. Máximo actual menos mínimo actual.
  2. Valor absoluto del máximo actual menos el cierre de la vela anterior.
  3. Valor absoluto del mínimo actual menos el cierre de la vela anterior.

ATR

Tras realizar este cálculo, el ATR será el promedio de los últimos N periodos a considerar. El período más utilizado es el de 14 sesiones. Cuando este indicador tiene un valor bajo, el mercado está en un momento de baja volatilidad y reducido rango de precios. En caso contrario, el mercado está en un momento de alta volatilidad y con un amplio rango de precios.

Por tanto, para calcular el stop loss tendríamos la siguiente fórmula:

SL = PA – C * ATR,

donde PA es el precio actual del valor, C es el coeficiente por el que multiplicar el ATR y SL el valor del stop loss que se pretender averiguar.

No es conveniente emplazar un stop loss a menos de 1 ATR.

Si está a menos de 1 ATR la variación normal del precio lo activaría y terminaría saltando.
Por ejemplo, si utilizamos un sistema de seguimiento de tendencias, podemos situar un stop loss a 3 ATR . Este stop deja un margen para la variación habitual del precio mientras continúa el seguimiento de la tendencia.

Si no eres muy conservador en tu estilo de trading, un valor adecuado para el coeficiente C es 1.5. Si eres un poco más conservador puedes utilizar un valor entre 2 ATR y 3 ATR.

La mayoría de los software de trading ya incluyen por defecto el indicador ATR (ver figura). Además si eres programador de Asesores Expertos en Metatrader 5.o, podrás utilizar también la función iATR que te proporciona el lenguaje MQL5.

graficoATR

 

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